副教授

VICE PROFESSOR

柳會珍

柳會珍,女,統計學博士、金融學博士后,北京國家會計學院副教授,碩士生導師. 
辦公室:北京國家會計學院二期3216室.
辦公電話:86-10-64505027傳真:86-10-64505193. 
電子郵箱:liuhz@mail.nai.edu.cn.
通訊地址:北京市順義區天竺鎮,北京國家會計學院教研中心. 
郵政編碼:101312. 

教育背景

2009-2013年在西安交通大學經濟與金融學院應用經濟學博士后流動站從事金融工程與金融風險管理方向博士后研究工作;2005年獲中國人民大學經濟學(統計學專業)博士學位;1998年獲北京理工大學理學(概率論與數理統計專業)碩士學位;1993年獲江蘇師范大學理學(數學專業)學士學位.

工作經歷

2013年7月至今在北京國家會計學院從事教學與科研工作;曾經在北京高校從事多年的金融與統計教學和科研工作。

研究方向

主要從事金融和統計交叉領域的科學研究工作,研究方向主要集中在金融市場波動與統計建模預測、金融風險管理、金融資產定價、金融時間序列分析、銀行風險管理、統計極值理論方法及其應用等方面.

研究成果

曾經在《統計研究》、《數理統計與管理》、《統計與信息論壇》、《系統工程》和《當代經濟科學》等權威和核心期刊發表十多篇學術論文,出版《股市高頻收益率波動和風險預測》專著1部,參與并且主持了國家社科基金重點項目、國家自然科學基金、中國博士后科學基金、國家統計局統計科研項目和北京市科委等多項國家級和省部級課題.

主持的教授負責制項目

銀行業金融機構風險管理實戰技術提升高級研修班

主講課程

學歷學位教育課程:投資學、金融市場與金融工具、金融衍生工具、金融風險管理、金融資產定價、證券投資組合分析、金融時間序列分析、金融統計與金融計量等課程.

社會活動

IMS (Institute of Mathematical Statistics)-China (國際數理統計學會中國分會)會員.

附錄:主要研究成果

期刊論文

“極端波動、跳躍和尾部風險—基于已實現波動率的股票市場風險動態預測”,《數理統計與管理》,2014年第1期.

“金融資產收益率波動預測—基于我國股票市場跳躍行為研究”,《當代經濟科學》, 2011年第5期.

“網絡金融信息量與滬市A股市場價格表現關聯研究”,《金融論壇》,2011年第3期.

“廣義矩方法及其在經濟、金融領域的應用研究”,《統計與決策》,2010年第10期.

“已實現波動率中最優抽樣頻率的選擇”,《統計與決策》,2009年第13期.

“股市波動的長記憶性研究”,《統計教育》,2009年第3期.

“Estimation of the tails of stock return and innovations”,《數學進展》,2008年第2期.

“統計極值理論及其應用研究進展”,《統計與決策》,2006年第16期.

“股票收益率波動和極值關系研究”,《統計研究》,2006年第10期. 中國人民大學復印報刊資料統計與精算全文轉載.

“金融市場極端日收益率數據的廣義Pareto分布擬合”,《數理統計與管理》,2006年第6期.

“統計方法的幾何學研究”,《統計與信息論壇》,2005年第3期,中國人民大學復印報刊資料“統計與精算”全文轉載.

“股票收益率分布的尾部行為研究”,《系統工程》,2005年第2期.

“資產定價的數學模型”,《統計與決策》,2004年第11期.

會議論文

金融收益率波動與尾部風險時變性研究,第六屆中國人民大學國際統計論壇會議,2014年5月。

“Extreme volatility, jump and tail risk: dynamic forecasting stock market risk based on realized volatility”, The Third IMS-China International Conference on Statistics and Probability, Xi’an, China,2011.

“Jump in volatility for financial assets—studies based on high-frequency data”, The 10th China-Japan Symposium on Statistics, Chengdu, China,2010.

出版主要著作

《股市高頻收益率波動和風險預測》,中國經濟出版社,2014年12月出版, 獨著.

主持和參與的主要項目

主持2016北京市科委國家重大研發計劃匹配項目子課題“京津冀重點產業數據分析”.

主持2010中國博士后科學基金“基于高頻時間序列的中國金融市場波動率預測和風險預測研究” .

參加2014國家社科基金重點項目“互聯網金融風險監管研究:理論、制度與方法”.

參加2013北京國家會計學院 “中國企業內部審計行業調研報告”的撰寫工作.

參加2009國家自然科學基金項目“基于數據挖掘的可疑金融交易識別研究”.

參加2009國家統計局全國統計科研計劃項目“轉變經濟發展方式的空間統計理論與實證分析” .

 



   
  
百胜彩票|官网登录